PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEOFX с NEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EEOFX returned 4.03%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EEOFX charges 2.11%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 59.32%.

EEOFX

1 день
-0.61%
1 месяц
9.94%
С начала года
30.84%
6 месяцев
27.52%
1 год
57.32%
3 года*
15.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEOFX и NEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		30.84%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%1.24%

Correlation

The correlation between EEOFX and NEEIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between EEOFX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QFVOXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с RSDGX
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX

Доходность на риск

EEOFX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXNEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.65

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.20

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

7.45

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

25.35

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEIX равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и NEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXNEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.65

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и NEEIX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и NEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEOFXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-43.11%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.22%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.32%

-36.13%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-43.11%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.18%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-10.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и NEEIX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 8.83%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEOFXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

9.68%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

20.86%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

27.10%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

28.31%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

25.79%

-1.00%

Сравнение комиссий EEOFX и NEEIX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и NEEIX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NEEIX в 4.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.05%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%

Часто задаваемые вопросы

EEOFX and NEEIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to EEOFX (8.83%). In terms of maximum drawdown, EEOFX dropped -50.17% vs NEEIX's -43.11%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEOFX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор