PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с SPYM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.91%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.52% соответственно.

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between EEM and SPYM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.65

The correlation between EEM and SPYM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEM и SPYM

Секторы
EEM
SPYM

Технологии

43.6%
38.5%

Финансовые услуги

17.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.9%

Промышленность

6.2%
7.6%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.6%

Энергетика

3.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Здравоохранение

2.5%
8.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

EEM
43.6%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
SPYM
11.1%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
SPYM
9.9%

Промышленность

EEM
6.2%
SPYM
7.6%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
SPYM
10.6%

Энергетика

EEM
3.3%
SPYM
3.2%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
SPYM
4.6%

Здравоохранение

EEM
2.5%
SPYM
8.4%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
SPYM
2.5%

Недвижимость

EEM
0.9%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

EEM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.00

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.70

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.75

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.42

-0.04

EEM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEM и SPYM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-54.46%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-8.90%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-18.72%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-24.48%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-33.87%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.35%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-7.15%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.97%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SPYM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

4.33%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.58%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

12.26%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

16.87%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.03%

+2.61%

Сравнение комиссий EEM и SPYM

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SPYM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EEM and SPYM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 9.91% for EEM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.29% for SPYM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPYM is S&P 500. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.02% for SPYM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор