PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с EMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с EMGAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX).

EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EEM и EMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEM и EMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.56%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у EMGAX с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEM имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции EMGAX немного отстают с 7.45%.

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
3.44%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.87%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%

EMGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.56%
6 месяцев
4.00%
1 год
33.85%
3 года*
14.37%
5 лет*
0.97%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV
Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с BADEXEMGAX с EAEMXEMGAX с EKBAXEMGAX с ESCIXEMGAX с FERGX

Сравнение комиссий EEM и EMGAX

EEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMGAX в 1.43%.

EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EEM vs. EMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c EMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMEMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.32

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.32

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

8.57

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. EMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и EMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMEMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между EEM и EMGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и EMGAX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EMGAX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.78%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EEM и EMGAX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки EMGAX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и EMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMEMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-61.83%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.59%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-43.48%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.89%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-11.20%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-17.28%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и EMGAX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMEMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.71%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.15%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

17.78%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.54%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.01%

+2.31%