Сравнение EELDX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EELDX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELDX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EELDX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EELDX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции GMCDX немного отстают с 7.62%.
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELDX и GMCDX
EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
EELDX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
EELDX
GMCDX
Сравнение EELDX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELDX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 3.12 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 4.54 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.76 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.55 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 17.85 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 3.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 0.83 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.30 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между EELDX и GMCDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELDX и GMCDX
Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EELDX и GMCDX
Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -68.24% | +49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -5.69% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -26.02% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -26.02% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -17.75% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELDX и GMCDX
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.85%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELDX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.27% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.92% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 6.72% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 11.16% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 9.31% | -4.55% |