PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEJG.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEJG.L с IJPH.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.18%/yr vs 20.18%/yr for IJPH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 18.55%.

EEJG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.57%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-1.14%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.32%
3 года*
27.28%
5 лет*
20.18%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJG.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.11%17.61%6.33%13.58%-8.10%1.90%19.66%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		18.55%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%25.76%

Correlation

The correlation between EEJG.L and IJPH.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between EEJG.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEJG.L и IJPH.L

Секторы
EEJG.L
IJPH.L

Промышленность

22.9%
26.0%

Технологии

22.2%
19.1%

Финансовые услуги

21.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.9%

Недвижимость

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.6%

Энергетика

0.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Промышленность

EEJG.L
22.9%
IJPH.L
26.0%

Технологии

EEJG.L
22.2%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

EEJG.L
21.1%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

EEJG.L
10.4%
IJPH.L
12.2%

Здравоохранение

EEJG.L
8.5%
IJPH.L
6.3%

Коммуникационные услуги

EEJG.L
8.4%
IJPH.L
7.9%

Недвижимость

EEJG.L
4.0%
IJPH.L
2.3%

Сырьевые материалы

EEJG.L
1.4%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

EEJG.L
0.8%
IJPH.L
3.6%

Энергетика

EEJG.L
0.1%
IJPH.L
1.1%

Коммунальные услуги

EEJG.L
0.1%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

EEJG.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEJG.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.55

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.64

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.30

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

18.84

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEJG.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и IJPH.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.41%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEJG.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.41%

-34.55%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.64%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.95%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-21.95%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.51%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.47%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.72%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и IJPH.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EEJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEJG.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.44%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

20.00%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.03%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.25%

-3.18%

Сравнение комиссий EEJG.L и IJPH.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и IJPH.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEJG.L and IJPH.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор