PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEJG.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEJG.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJG.L returned 9.31%/yr vs 27.42%/yr for DXJA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEJG.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности EEJG.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEJG.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEJG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.87%.

EEJG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.97%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.78%
1 год
35.48%
3 года*
14.25%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
0.47%
1 месяц
7.11%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.19%
1 год
57.93%
3 года*
30.27%
5 лет*
27.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJG.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.84%17.60%6.43%13.48%-8.04%1.83%19.79%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%16.10%

Correlation

The correlation between EEJG.L and DXJA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.61

The correlation between EEJG.L and DXJA.L shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEJG.L и DXJA.L

Секторы
EEJG.L
DXJA.L

Промышленность

22.9%
28.3%

Технологии

22.2%
12.8%

Финансовые услуги

21.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
16.4%

Здравоохранение

8.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.0%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.6%

Энергетика

0.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Промышленность

EEJG.L
22.9%
DXJA.L
28.3%

Технологии

EEJG.L
22.2%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

EEJG.L
21.1%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

EEJG.L
10.4%
DXJA.L
16.4%

Здравоохранение

EEJG.L
8.5%
DXJA.L
7.1%

Коммуникационные услуги

EEJG.L
8.4%
DXJA.L
4.0%

Недвижимость

EEJG.L
4.0%
DXJA.L

-

Сырьевые материалы

EEJG.L
1.4%
DXJA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

EEJG.L
0.8%
DXJA.L
2.6%

Энергетика

EEJG.L
0.1%
DXJA.L
2.0%

Коммунальные услуги

EEJG.L
0.1%
DXJA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с MXJP.L

Доходность на риск

EEJG.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJG.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEJG.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.92

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.78

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.29

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

20.53

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEJG.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJG.L на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJG.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEJG.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.54

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EEJG.L и DXJA.L

Максимальная просадка EEJG.L за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJG.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEJG.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-31.71%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.17%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-22.57%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-22.57%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.12%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.81%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJG.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеют волатильность 4.29% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEJG.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.62%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.75%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

21.46%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.88%

-7.89%

Сравнение комиссий EEJG.L и DXJA.L

EEJG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJG.L и DXJA.L

Дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.36%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%

Часто задаваемые вопросы

EEJG.L and DXJA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

EEJG.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for EEJG.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJG.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор