Сравнение EEJD.L с XDJP.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 11.18%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 15.32% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and XDJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EEJD.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
XDJP.L
Сравнение EEJD.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.20 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.84 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и XDJP.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -99.99% | +67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -15.36% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -19.06% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -33.97% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -99.97% | +93.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -99.41% | +91.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.01% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и XDJP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 7.02%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.29% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 22.14% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.92% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.58% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.77% | +0.03% |
Сравнение комиссий EEJD.L и XDJP.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и XDJP.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XDJP.L в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and XDJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EEJD.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор