Сравнение EEJD.L с TPXG.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 8.87%/yr for TPXG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и TPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 12.27%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
TPXG.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и TPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 12.27% | 27.17% | 6.39% | 19.44% | -15.66% | 0.16% | 14.01% | 12.61% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and TPXG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between EEJD.L and TPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
TPXG.L
Сравнение EEJD.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | TPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.32 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.70 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и TPXG.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки TPXG.L в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и TPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -68.70% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.44% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -14.46% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.21% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.90% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -27.38% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.77% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и TPXG.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.20% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.41% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 19.83% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.67% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 29.49% | -10.69% |
Сравнение комиссий EEJD.L и TPXG.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и TPXG.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EEJD.L and TPXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TPXG.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.20% for TPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и TPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор