PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 6.32% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий EEIIX и EGRIX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Доходность на риск

EEIIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

5.18

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

6.98

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.39

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

5.93

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

24.80

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

5.18

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

2.15

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.60

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.29

-0.89

Корреляция

Корреляция между EEIIX и EGRIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EGRIX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EGRIX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-14.17%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-3.13%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-10.18%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-14.17%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.12%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-1.85%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.75%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EGRIX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.78%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.97%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.67%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

4.00%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

3.95%

+4.43%