PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIAX с EACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIAX с EACAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEIAX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund) and EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - EEIAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance, while EACAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EEIAX returned 4.87%/yr vs 2.35%/yr for EACAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EEIAX charges 1.19%/yr vs 0.71%/yr for EACAX.

Доходность

Сравнение доходности EEIAX и EACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEIAX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у EACAX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции EEIAX превзошли акции EACAX по среднегодовой доходности: 4.87% против 2.35% соответственно.

EEIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.81%
3 года*
10.05%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.87%

EACAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.54%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIAX и EACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		3.72%23.43%-1.23%13.63%-11.99%-7.64%4.68%22.66%-8.38%16.10%
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		1.96%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%

Correlation

The correlation between EEIAX and EACAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.12

The correlation between EEIAX and EACAX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с EEIAX:
EEIAX с APFOXEEIAX с ETNYXEEIAX с EGFIXEEIAX с LSYAXEEIAX с PELBXEEIAX с AGEPXEEIAX с LSPIX
Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EHSTXEACAX с NMTRXEACAX с EIAMXEACAX с EXGEACAX с FMNDX

Доходность на риск

EEIAX vs. EACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIAX
Ранг доходности на риск EEIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIAX c EACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) и Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIAXEACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.52

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.98

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.59

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

8.84

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIAX vs. EACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EACAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIAX и EACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIAXEACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.58

Просадки

Сравнение просадок EEIAX и EACAX

Максимальная просадка EEIAX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки EACAX в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIAX и EACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIAXEACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-25.41%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-2.93%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-5.74%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-12.56%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-12.56%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.21%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-2.42%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.85%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIAX и EACAX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что EEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIAXEACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.27%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

2.25%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

3.02%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

3.94%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

3.67%

+4.76%

Сравнение комиссий EEIAX и EACAX

EEIAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIAX и EACAX

Дивидендная доходность EEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности EACAX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.50%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
EEIAX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund		10.00%8.48%11.19%11.34%13.39%11.14%9.77%13.03%10.48%8.74%10.80%11.65%

Часто задаваемые вопросы

EEIAX and EACAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEIAX has higher volatility (2.49%) compared to EACAX (1.27%). In terms of maximum drawdown, EEIAX dropped -31.70% vs EACAX's -25.41%.

EACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIAX и EACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор