Сравнение EEDS.L с LGUG.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while LGUG.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 12.58%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и LGUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 9.02%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
LGUG.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 9.02% | 18.03% | 25.32% | 27.94% | -20.49% | 28.34% | 20.70% | 19.27% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between EEDS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
LGUG.L
Сравнение EEDS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.79 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и LGUG.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и LGUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -35.83% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.98% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.60% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -26.46% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.68% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -8.66% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.23% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и LGUG.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.14% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.28% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.92% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 11.87% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 21.26% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.53% | -4.71% |
Сравнение комиссий EEDS.L и LGUG.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и LGUG.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EEDS.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EEDS.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.05% for LGUG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и LGUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор