PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEDS.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEDS.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDS.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 9.02%.


EEDS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
7.35%
С начала года
8.07%
1 год
18.22%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.81%
10 лет*

LGUG.L

1 день
-1.14%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.03%
С начала года
9.02%
1 год
19.68%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDS.L и LGUG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
8.07%14.97%24.21%26.17%-21.67%27.87%22.28%19.63%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF
9.02%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%19.27%

Correlation

The correlation between EEDS.L and LGUG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between EEDS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF

Доходность на риск

EEDS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEDS.L
Ранг доходности на риск EEDS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDS.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDS.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDS.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEDS.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.18

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

8.79

-0.76

EEDS.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDS.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDS.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEDS.L и LGUG.L

Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и LGUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEDS.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-35.83%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.98%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.60%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-26.46%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.66%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDS.L и LGUG.L

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 3.14% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEDS.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.92%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.87%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.26%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

22.53%

-4.71%

Сравнение комиссий EEDS.L и LGUG.L

EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDS.L и LGUG.L

Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEDS.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
0.84%0.89%1.00%1.15%1.42%1.01%1.24%1.07%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, EEDS.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for EEDS.L.

EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор