Сравнение EEDS.L с IUIT.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 20.40%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение доходности по годам EEDS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 32.16% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EEDS.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
IUIT.L
Сравнение EEDS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.59 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.24 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и IUIT.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.46% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -17.03% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -26.40% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -33.46% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -10.22% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.91% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 6.41% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.29% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 17.63% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 22.09% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.96% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.32% | -4.50% |
Сравнение комиссий EEDS.L и IUIT.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор