Сравнение EEDS.L с FLXK.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 18.43% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and FLXK.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between EEDS.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
FLXK.L
Сравнение EEDS.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.32 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 17.39 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и FLXK.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -49.43% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -25.64% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -28.54% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -47.00% | +19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -25.64% | +23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -20.23% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 7.86% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и FLXK.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) составляет 3.14%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 18.88% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 41.57% | -32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 45.12% | -32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 29.63% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 29.60% | -11.78% |
Сравнение комиссий EEDS.L и FLXK.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и FLXK.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and FLXK.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLXK.L.
EEDS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор