Сравнение EEDM.L с XDEX.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 9.98%/yr for XDEX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и XDEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 25.49%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
XDEX.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 25.49%
- 1 год
- 46.70%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 25.49% | 37.83% | 1.15% | 8.32% | -19.84% | 18.99% | 16.36% | 7.06% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and XDEX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EEDM.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
XDEX.L
Сравнение EEDM.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.10 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.12 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и XDEX.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и XDEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -32.75% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.99% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -19.39% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -30.61% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -14.15% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -6.97% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.60% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и XDEX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) составляет 9.16%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.76% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 22.02% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 23.82% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.67% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 17.31% | +3.49% |
Сравнение комиссий EEDM.L и XDEX.L
И EEDM.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и XDEX.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EEDM.L and XDEX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L and XDEX.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и XDEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор