Сравнение EEDM.L с PRAM.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDM.L returned 18.64%/yr vs 19.01%/yr for PRAM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и PRAM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 14.40%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
PRAM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -3.25% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 14.40% | 32.60% | 7.09% | 9.87% | -17.96% | -0.87% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and PRAM.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between EEDM.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
PRAM.L
Сравнение EEDM.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.29 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.02 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и PRAM.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и PRAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -31.21% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.51% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.74% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -11.32% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -10.59% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.10% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и PRAM.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеют волатильность 9.16% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.52% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.62% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.65% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.65% | +2.15% |
Сравнение комиссий EEDM.L и PRAM.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и PRAM.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EEDM.L and PRAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EEDM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.10% for PRAM.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и PRAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор