Сравнение EEDM.L с E127.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 6.55%/yr for E127.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEDM.L показывает доходность 15.41%, а E127.L немного выше – 16.04%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 44.13% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.04% | 34.89% | 7.57% | 8.20% | -19.65% | -2.76% | 40.59% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and E127.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.93 |
The correlation between EEDM.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
E127.L
Сравнение EEDM.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.77 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и E127.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -39.93% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.84% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.66% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -34.73% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -11.11% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -15.54% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.07% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и E127.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 9.16% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 9.10% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 19.31% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.20% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 19.02% | +1.78% |
Сравнение комиссий EEDM.L и E127.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и E127.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности E127.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% | 0.00% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EEDM.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for EEDM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор