Сравнение EEDM.L с CESG.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. EEDM.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 5.67%/yr vs 5.53%/yr for CESG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и CESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у CESG.L с доходностью 3.98%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и CESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -3.75% |
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and CESG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between EEDM.L and CESG.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
CESG.L
Сравнение EEDM.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | CESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.76 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 1.95 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и CESG.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки CESG.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и CESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -22.69% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.81% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -10.31% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -22.69% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.31% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -5.51% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.42% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и CESG.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | CESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.47% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 8.09% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 10.01% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 12.63% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 12.53% | +8.27% |
Сравнение комиссий EEDM.L и CESG.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и CESG.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and CESG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
EEDM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.75% for CESG.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и CESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор