PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEDG.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEDG.L (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EEDG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDG.L returned 13.00%/yr vs 18.83%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEDG.L charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%.

EEDG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.73%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.83%
1 год
26.47%
3 года*
17.59%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
9.63%
С начала года
19.85%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.69%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEDG.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		9.66%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%34.25%

Correlation

The correlation between EEDG.L and CNX1.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between EEDG.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEDG.L и CNX1.L

Секторы
EEDG.L
CNX1.L

Технологии

35.9%
57.3%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.9%

Энергетика

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

EEDG.L
35.9%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

EEDG.L
12.0%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

EEDG.L
11.4%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

EEDG.L
9.9%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

EEDG.L
8.6%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

EEDG.L
7.8%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

EEDG.L
4.6%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

EEDG.L
3.4%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

EEDG.L
2.3%
CNX1.L
1.3%

Сырьевые материалы

EEDG.L
2.1%
CNX1.L
1.1%

Недвижимость

EEDG.L
2.1%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с FEXU.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CAPS.LEEDG.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

EEDG.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.82

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.72

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.76

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

11.10

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.14

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и CNX1.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEDG.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-27.56%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.03%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-24.56%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-27.56%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.63%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.57%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.75%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEDG.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.38%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

14.70%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

19.16%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.44%

-4.24%

Сравнение комиссий EEDG.L и CNX1.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и CNX1.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.81%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EEDG.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EEDG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEDG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

EEDG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. EEDG.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for EEDG.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEDG.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор