PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEA с JEGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEA с JEGI.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EEA (The European Equity Fund) and JEGI.L (JPMorgan European Growth & Income plc) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, EEA returned 8.56%/yr vs 18.57%/yr for JEGI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EEA charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for JEGI.L.

Доходность

Сравнение доходности EEA и JEGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The European Equity Fund (EEA) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEA торгуется в USD, в то время как JEGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEA показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у JEGI.L с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции EEA уступали акциям JEGI.L по среднегодовой доходности: 8.56% против 18.57% соответственно.

EEA

1 день
-0.37%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.87%
6 месяцев
7.00%
1 год
16.54%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.56%

JEGI.L

1 день
-0.71%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.13%
1 год
22.78%
3 года*
24.31%
5 лет*
14.55%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEA и JEGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEA
The European Equity Fund		5.87%36.10%-3.53%17.24%-18.97%14.19%13.54%28.55%-21.00%29.01%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		4.97%58.52%4.04%25.43%-13.51%32.75%14.70%37.93%-20.40%52.18%

Correlation

The correlation between EEA and JEGI.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.43

The correlation between EEA and JEGI.L shifts across timeframes, from 0.38 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The European Equity Fund

JPMorgan European Growth & Income plc

Часто сравнивают с EEA:
EEA с UEPIXEEA с DFCSXEEA с BIAHXEEA с AEDAXEEA с CMIUXEEA с DSEUXEEA с ESMAX
Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с TDGB.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с FEZ

Доходность на риск

EEA vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEA
Ранг доходности на риск EEA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEA c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The European Equity Fund (EEA) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEAJEGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.76

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

4.59

-0.56

EEA vs. JEGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEA на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEGI.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEA и JEGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEA и JEGI.L

Максимальная просадка EEA за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки JEGI.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEA и JEGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEAJEGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.28%

-79.93%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-18.54%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-18.54%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-34.94%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-43.75%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.72%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-15.12%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.95%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEA и JEGI.L

Текущая волатильность для The European Equity Fund (EEA) составляет 4.37%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEAJEGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.09%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

17.69%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

20.13%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

23.83%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

25.13%

-5.70%

Сравнение комиссий EEA и JEGI.L

EEA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEGI.L в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEA и JEGI.L

Дивидендная доходность EEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности JEGI.L в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEA
The European Equity Fund		9.07%7.55%2.19%1.99%11.60%14.42%1.86%5.49%0.95%0.87%0.97%2.10%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.50%3.43%4.71%4.24%4.78%6.12%7.05%12.22%11.02%8.46%9.12%9.74%

Часто задаваемые вопросы

EEA and JEGI.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEA и JEGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор