PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDM6.DE с ZPRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM6.DE с ZPRW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 9.13%/yr vs 14.91%/yr for ZPRW.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ZPRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM6.DE и ZPRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM6.DE показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у ZPRW.DE с доходностью 14.94%.

EDM6.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.60%
С начала года
10.24%
1 год
19.93%
3 года*
13.83%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

ZPRW.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.98%
С начала года
14.94%
1 год
32.77%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.91%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM6.DE и ZPRW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM6.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		10.24%17.51%8.25%15.75%-12.33%25.41%-1.45%9.98%
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		14.94%35.69%8.88%13.70%-4.74%27.37%-7.65%6.92%

Correlation

The correlation between EDM6.DE and ZPRW.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between EDM6.DE and ZPRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM6.DE:
EDM6.DE с EUNK.DEEDM6.DE с SXR8.DEEDM6.DE с C50U.LEDM6.DE с V50A.DEEDM6.DE с IBCJ.DEEDM6.DE с EUNL.DEEDM6.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с EABE.DEZPRW.DE с CEMT.DE

Доходность на риск

EDM6.DE vs. ZPRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM6.DE
Ранг доходности на риск EDM6.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM6.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM6.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM6.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM6.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM6.DE c ZPRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDM6.DEZPRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.38

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.31

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.52

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

13.12

-5.81

EDM6.DE vs. ZPRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM6.DE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ZPRW.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM6.DE и ZPRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDM6.DE и ZPRW.DE

Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ZPRW.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и ZPRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM6.DEZPRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-39.52%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.27%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-17.03%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.41%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.46%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-6.98%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM6.DE и ZPRW.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) составляет 2.99%, в то время как у SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EDM6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM6.DEZPRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

11.44%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

13.69%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.88%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.70%

-0.19%

Сравнение комиссий EDM6.DE и ZPRW.DE

EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM6.DE и ZPRW.DE

Ни EDM6.DE, ни ZPRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM6.DE and ZPRW.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.

EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.20% for ZPRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и ZPRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор