PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM6.DE с C50U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM6.DE с C50U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM6.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) are both Europe Equities funds - EDM6.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM6.DE returned 8.72%/yr vs 11.51%/yr for C50U.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EDM6.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for C50U.L.

Доходность

Сравнение доходности EDM6.DE и C50U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDM6.DE торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDM6.DE показывает доходность 7.51%, а C50U.L немного ниже – 7.33%.

EDM6.DE

1 день
0.53%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.70%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

C50U.L

1 день
0.48%
1 месяц
4.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.67%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM6.DE и C50U.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EDM6.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		7.51%17.44%8.39%15.68%-12.34%23.71%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		7.35%21.01%11.60%23.12%-8.28%21.96%

Correlation

The correlation between EDM6.DE and C50U.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between EDM6.DE and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с EDM6.DE:
EDM6.DE с EUNK.DEEDM6.DE с SXR8.DEEDM6.DE с V50A.DEEDM6.DE с EUNL.DEEDM6.DE с IBCJ.DEEDM6.DE с IS3N.DEEDM6.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE

Доходность на риск

EDM6.DE vs. C50U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM6.DE
Ранг доходности на риск EDM6.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM6.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM6.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM6.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM6.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM6.DE c C50U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM6.DEC50U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.93

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.44

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.85

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM6.DE vs. C50U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM6.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C50U.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM6.DE и C50U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM6.DEC50U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.93

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EDM6.DE и C50U.L

Максимальная просадка EDM6.DE за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM6.DE и C50U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM6.DEC50U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-24.18%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.83%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.44%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.18%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.21%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.46%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.22%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM6.DE и C50U.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM6.DE) составляет 4.40%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EDM6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM6.DEC50U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.44%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

13.51%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.73%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

18.37%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.11%

-1.62%

Сравнение комиссий EDM6.DE и C50U.L

EDM6.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM6.DE и C50U.L

Ни EDM6.DE, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM6.DE and C50U.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM6.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM6.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

EDM6.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EDM6.DE and 0.15% for C50U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM6.DE и C50U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор