PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM4.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.25%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%0.56%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between EDM4.DE and PRAE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between EDM4.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

EDM4.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.90

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

6.64

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM4.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-32.86%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.54%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-16.94%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.60%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.63%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.27%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.52%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и PRAE.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM4.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.39%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.66%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.97%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.42%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.22%

+0.85%

Сравнение комиссий EDM4.DE и PRAE.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и PRAE.DE

Ни EDM4.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDM4.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EDM4.DE.

EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор