PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM4.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM4.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM4.DE returned 9.91%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM4.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM4.DE показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.25%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM4.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%25.59%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between EDM4.DE and FTGE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.88

The correlation between EDM4.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

EDM4.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM4.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM4.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.16

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.95

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.27

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

12.30

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM4.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM4.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM4.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM4.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.16

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EDM4.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка EDM4.DE за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM4.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM4.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-26.63%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.38%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-16.12%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.63%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.40%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM4.DE и FTGE.DE

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EDM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM4.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.83%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.63%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.23%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.58%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.41%

-0.34%

Сравнение комиссий EDM4.DE и FTGE.DE

EDM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM4.DE и FTGE.DE

Ни EDM4.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDM4.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for EDM4.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM4.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор