PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDM2.DE returned 7.59%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDM2.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%4.56%-16.00%4.73%7.76%7.05%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%5.55%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between EDM2.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

EDM2.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.46

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.43

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.78

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

21.97

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-38.77%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.87%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

-20.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-20.48%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-6.73%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) составляет 7.43%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.44%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

17.23%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.85%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.83%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.50%

+0.63%

Сравнение комиссий EDM2.DE и EMXC.DE

EDM2.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и EMXC.DE

Ни EDM2.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDM2.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EDM2.DE.

EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EDM2.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор