PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDM2.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDM2.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EDM2.DE returned 46.28% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDM2.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDM2.DE показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

EDM2.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.82%
С начала года
26.35%
6 месяцев
26.81%
1 год
46.28%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDM2.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
EDM2.DE
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)		26.35%19.81%13.36%3.20%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between EDM2.DE and 84X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between EDM2.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EDM2.DE:
EDM2.DE с GQGIXEDM2.DE с SPMOEDM2.DE с ICGA.DEEDM2.DE с IWMO.MIEDM2.DE с QDVE.DEEDM2.DE с 5MVL.DEEDM2.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

EDM2.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDM2.DE
Ранг доходности на риск EDM2.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM2.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM2.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDM2.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDM2.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.52

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.51

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.88

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

21.92

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDM2.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDM2.DE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDM2.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDM2.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.77

-1.28

Просадки

Сравнение просадок EDM2.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка EDM2.DE за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDM2.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDM2.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-19.72%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.66%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.49%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-2.70%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EDM2.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EDM2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDM2.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.41%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.93%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.46%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.11%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.11%

+2.02%

Сравнение комиссий EDM2.DE и 84X0.DE

И EDM2.DE, и 84X0.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDM2.DE и 84X0.DE

Ни EDM2.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDM2.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM2.DE and 84X0.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDM2.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор