PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с AW12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 45.64% for AW12.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for AW12.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 24.98%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и AW12.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.71%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and AW12.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between 84X0.DE and AW12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AXQT.DE84X0.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEAW12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.52

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.40

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.61

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

16.28

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа AW12.DE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.52

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.43

+1.34

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и AW12.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и AW12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-24.09%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.94%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.26%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.89%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и AW12.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.44%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

14.88%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

18.18%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.92%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.92%

-0.81%

Сравнение комиссий 84X0.DE и AW12.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и AW12.DE

Ни 84X0.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

84X0.DE and AW12.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for 84X0.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.16% for AW12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и AW12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор