PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 84X0.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 84X0.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net) while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, 84X0.DE returned 67.73% vs 49.05% for H4Z3.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 84X0.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности 84X0.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 84X0.DE показывает доходность 40.37%, что значительно выше, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 84X0.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)202520242023
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%3.25%

Correlation

The correlation between 84X0.DE and H4Z3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between 84X0.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE84X0.DE с ESRI.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

84X0.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 84X0.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

84X0.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.85

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.82

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

4.77

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

17.12

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

84X0.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 84X0.DE на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 84X0.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

84X0.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.91

+0.86

Просадки

Сравнение просадок 84X0.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка 84X0.DE за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 84X0.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

84X0.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-18.86%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.47%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.73%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.95%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 84X0.DE и H4Z3.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что 84X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

84X0.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.35%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

14.91%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.54%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.77%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.77%

+1.34%

Сравнение комиссий 84X0.DE и H4Z3.DE

84X0.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 84X0.DE и H4Z3.DE

Ни 84X0.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 84X0.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 84X0.DE.

84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net), while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for 84X0.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 84X0.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор