PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV.L с IMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDIV.L returned 11.74%/yr vs 10.49%/yr for IMV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDIV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IMV.L.

Доходность

Сравнение доходности EDIV.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EDIV.L торгуется в GBP, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDIV.L показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 4.72%.

EDIV.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.33%
1 год
8.52%
3 года*
11.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMV.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.33%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.08%
1 год
8.16%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV.L и IMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		4.01%22.12%4.15%13.54%-8.59%-2.44%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		4.72%17.66%6.63%8.56%-7.83%1.48%

Correlation

The correlation between EDIV.L and IMV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between EDIV.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV.L и IMV.L

Секторы
EDIV.L
IMV.L

Финансовые услуги

24.7%
17.9%

Промышленность

19.6%
15.4%

Коммунальные услуги

17.6%
10.2%

Здравоохранение

8.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.6%

Сырьевые материалы

6.7%
5.6%

Технологии

3.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
3.6%

Энергетика

1.6%
7.1%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Финансовые услуги

EDIV.L
24.7%
IMV.L
17.9%

Промышленность

EDIV.L
19.6%
IMV.L
15.4%

Коммунальные услуги

EDIV.L
17.6%
IMV.L
10.2%

Здравоохранение

EDIV.L
8.6%
IMV.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

EDIV.L
7.6%
IMV.L
13.1%

Коммуникационные услуги

EDIV.L
7.0%
IMV.L
9.6%

Сырьевые материалы

EDIV.L
6.7%
IMV.L
5.6%

Технологии

EDIV.L
3.8%
IMV.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

EDIV.L
1.8%
IMV.L
3.6%

Энергетика

EDIV.L
1.6%
IMV.L
7.1%

Недвижимость

EDIV.L
1.1%
IMV.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с PRUK.LEDIV.L с MIVO.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с MMS.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L

Доходность на риск

EDIV.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIV.LIMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.27

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

2.92

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMV.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIV.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EDIV.L и IMV.L

Максимальная просадка EDIV.L за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV.L и IMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIV.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-24.48%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.50%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-8.50%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.62%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.57%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV.L и IMV.L

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеют волатильность 3.03% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIV.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

7.71%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.13%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

10.97%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

12.31%

+1.70%

Сравнение комиссий EDIV.L и IMV.L

EDIV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV.L и IMV.L

Ни EDIV.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EDIV.L and IMV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EDIV.L.

EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EDIV.L and 0.25% for IMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV.L и IMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор