Сравнение EDGX с TSPY
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. EDGX is passively managed, while TSPY is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и TSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.12% |
Correlation
The correlation between EDGX and TSPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. TSPY — Ранг доходности на риск
EDGX
TSPY
Сравнение EDGX c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 1.16 | +1.99 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и TSPY
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -18.02% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.39% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.52% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 11.68% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.04% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.04% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и TSPY
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EDGX and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 2.43% for EDGX.
They also come from different issuers: Global X and TappAlpha.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор