Сравнение EDGX с PIT
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. EDGX is passively managed, while PIT is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и PIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 7.78% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 16.59% |
Correlation
The correlation between EDGX and PIT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. PIT — Ранг доходности на риск
EDGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение EDGX c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGX | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGX и PIT
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -15.19% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -15.19% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.08% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 21.66% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.50% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.50% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и PIT
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and PIT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.02% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор