Сравнение EDEU.DE с H4ZA.DE
EDEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EDEU.DE tracks the BNP Paribas High Dividend Europe ESG while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDEU.DE returned 10.51%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDEU.DE charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDEU.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEU.DE показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
EDEU.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EDEU.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 9.32% | 28.12% | 11.83% | 16.84% | -12.98% | 27.34% | -14.08% | 23.54% | -20.58% | 3.83% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | -0.44% |
Correlation
The correlation between EDEU.DE and H4ZA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between EDEU.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEU.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
EDEU.DE
H4ZA.DE
Сравнение EDEU.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEU.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.43 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 4.85 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.98 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EDEU.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка EDEU.DE за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEU.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -38.41% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -10.97% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -16.40% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -23.26% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.50% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.84% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.24% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEU.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF (EDEU.DE) составляет 3.38%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EDEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEU.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.95% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 12.99% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 15.99% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.50% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.17% | +0.27% |
Сравнение комиссий EDEU.DE и H4ZA.DE
EDEU.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEU.DE и H4ZA.DE
EDEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEU.DE BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
EDEU.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for EDEU.DE.
EDEU.DE tracks BNP Paribas High Dividend Europe ESG, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.31% for EDEU.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDEU.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор