PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EDEN tracks the MSCI Denmark IMI 25/50 Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 8.21%/yr vs 5.32%/yr for EUDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 8.21% против 5.32% соответственно.

EDEN

1 день
1.56%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.04%
1 год
-1.91%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.21%

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between EDEN and EUDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.70

The correlation between EDEN and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDEN и EUDV

Секторы
EDEN
EUDV

Здравоохранение

34.8%
16.1%

Промышленность

31.3%
21.0%

Финансовые услуги

16.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Сырьевые материалы

4.8%
11.0%

Коммунальные услуги

3.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Технологии

1.1%
11.3%

Энергетика

1.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Недвижимость

-

2.0%

Здравоохранение

EDEN
34.8%
EUDV
16.1%

Промышленность

EDEN
31.3%
EUDV
21.0%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
EUDV
14.1%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
EUDV
10.9%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
EUDV
11.0%

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
EUDV
9.5%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
EUDV

-

Технологии

EDEN
1.1%
EUDV
11.3%

Энергетика

EDEN
1.1%
EUDV
2.2%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

EUDV
4.2%

Недвижимость

EDEN

-

EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EDEN vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.06

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.18

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.08

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

0.20

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EUDV равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EDEN и EUDV

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-37.51%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-10.63%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-13.69%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-37.51%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.51%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-2.79%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.61%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

4.22%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и EUDV

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 4.99% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.88%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

11.32%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

14.17%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.15%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.42%

+2.02%

Сравнение комиссий EDEN и EUDV

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и EUDV

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUDV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.89%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and EUDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.99%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, EDEN leads with 8.21% vs 5.32% for EUDV. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 8.21% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EDEN has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.68% for EUDV.

EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.55% for EUDV.

EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор