Сравнение ED с FTS
ED (Consolidated Edison, Inc.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 10.07%/yr for FTS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ED и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям FTS по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.07% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам ED и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between ED and FTS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, ED and FTS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
FTS:
$28.94B
ED:
$5.94
FTS:
CA$3.40
ED:
18.13
FTS:
23.41
ED:
1.29
FTS:
3.41
ED:
2.27
FTS:
3.45
ED:
1.67
FTS:
1.77
ED:
$17.22B
FTS:
CA$12.22B
ED:
$11.62B
FTS:
CA$7.44B
ED:
$8.47B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. FTS — Ранг доходности на риск
ED
FTS
Сравнение ED c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.66 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.05 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и FTS
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -34.36% | -44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.23% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -14.46% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -29.96% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -34.36% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.01% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -6.83% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.52% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и FTS
Consolidated Edison, Inc. (ED) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.93% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.55% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 13.48% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.31% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.94% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и FTS
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что сопоставимо с доходностью FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и FTS
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
ED and FTS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор