Сравнение ECRP.L с SUSS.L
ECRP.L (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)) and SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECRP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECRP.L returned 0.05%/yr vs 1.68%/yr for SUSS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECRP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ECRP.L и SUSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SUSS.L с доходностью -0.63%.
ECRP.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
SUSS.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам ECRP.L и SUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRP.L Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | -0.75% | 8.36% | -0.55% | 5.00% | -8.50% | -7.48% | -7.72% | 5.84% | -1.38% | 2.23% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.63% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.74% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
Correlation
The correlation between ECRP.L and SUSS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.60 |
Over the past year, ECRP.L and SUSS.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECRP.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск
ECRP.L
SUSS.L
Сравнение ECRP.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECRP.L | SUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.83 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.26 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECRP.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ECRP.L и SUSS.L
Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки SUSS.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и SUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECRP.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -25.05% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.43% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.87% | -2.74% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -5.87% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -5.20% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -12.12% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.05% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECRP.L и SUSS.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECRP.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.26% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.77% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.42% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 7.05% | +0.63% |
Сравнение комиссий ECRP.L и SUSS.L
ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECRP.L и SUSS.L
ECRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRP.L Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.95% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ECRP.L and SUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for ECRP.L.
ECRP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ECRP.L and 0.12% for SUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ECRP.L и SUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор