Сравнение ECR3.DE с EXHE.DE
ECR3.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF) and EXHE.DE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) are both European Corporate Bonds funds - ECR3.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year while EXHE.DE tracks the iBoxx® Pfandbriefe. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECR3.DE returned 1.57%/yr vs -0.95%/yr for EXHE.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECR3.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EXHE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECR3.DE и EXHE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECR3.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью 0.10%.
ECR3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
EXHE.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам ECR3.DE и EXHE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | 0.60% | 2.97% | 4.19% | 4.18% | -3.69% | -0.14% | 0.37% | 0.00% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 0.10% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | -0.22% |
Correlation
The correlation between ECR3.DE and EXHE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between ECR3.DE and EXHE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECR3.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск
ECR3.DE
EXHE.DE
Сравнение ECR3.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECR3.DE | EXHE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.32 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 0.90 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECR3.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.30 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | -0.24 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.42 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ECR3.DE и EXHE.DE
Максимальная просадка ECR3.DE за все время составила -5.04%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECR3.DE и EXHE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECR3.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.04% | -16.57% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.25% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | -2.25% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.04% | -15.41% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.77% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.37% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.80% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECR3.DE и EXHE.DE
Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) составляет 0.38%, в то время как у iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ECR3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECR3.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.87% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.00% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 2.42% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 3.88% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 3.16% | -1.42% |
Сравнение комиссий ECR3.DE и EXHE.DE
ECR3.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECR3.DE и EXHE.DE
ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.67% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ECR3.DE and EXHE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ECR3.DE.
ECR3.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year, while EXHE.DE tracks iBoxx® Pfandbriefe. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ECR3.DE and 0.10% for EXHE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECR3.DE и EXHE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор