PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOIX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOIX с GOFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECOIX (Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ECOIX returned 1.87%/yr vs 5.20%/yr for GOFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOIX charges 0.91%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности ECOIX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOIX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 20.02%.

ECOIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.36%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.50%
3 года*
7.38%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

GOFIX

1 день
-2.56%
1 месяц
-8.87%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.58%
1 год
51.72%
3 года*
7.79%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOIX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		6.25%25.37%-3.91%-8.55%-10.92%3.59%26.86%
GOFIX
GMO Resources Fund		20.02%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%33.18%

Correlation

The correlation between ECOIX and GOFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.53

The correlation between ECOIX and GOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с ECOIX:
ECOIX с SPYECOIX с GAGEXECOIX с VENAXECOIX с AIFRXECOIX с FMGIXECOIX с FSENXECOIX с CSUIX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с QQQGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX

Доходность на риск

ECOIX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOIX
Ранг доходности на риск ECOIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOIX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOIXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.52

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.26

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.42

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

20.77

-16.55

ECOIX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GOFIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOIX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOIX и GOFIX

Максимальная просадка ECOIX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOIX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOIXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-51.77%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-11.75%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-41.28%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-45.10%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-11.75%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-13.56%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOIX и GOFIX

Текущая волатильность для Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund (ECOIX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ECOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOIXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.02%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.38%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

20.65%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

25.32%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

25.19%

-7.85%

Сравнение комиссий ECOIX и GOFIX

ECOIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOIX и GOFIX

Дивидендная доходность ECOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью GOFIX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOIX
Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund		3.65%3.74%3.26%3.75%3.11%4.26%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.65%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ECOIX and GOFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (7.02%) compared to ECOIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ECOIX dropped -38.64% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOIX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор