PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMS.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMS.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMS.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMS.DE returned 3.99%/yr vs 4.65%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ECMS.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMS.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.

ECMS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.87%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMS.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.21%3.37%3.99%5.24%-0.54%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-1.01%

Correlation

The correlation between ECMS.DE and JREB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between ECMS.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с ECMS.DE:
ECMS.DE с ECR3.DEECMS.DE с EFRN.DEECMS.DE с D500.DEECMS.DE с EQQQ.DEECMS.DE с EQQX.DEECMS.DE с IB26.DEECMS.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

ECMS.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMS.DE
Ранг доходности на риск ECMS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMS.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMS.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMS.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.63

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.96

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.71

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

2.52

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMS.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMS.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMS.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMS.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.23

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ECMS.DE и JREB.DE

Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMS.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-17.22%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-2.83%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-2.83%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.76%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-5.02%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.80%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMS.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) составляет 0.91%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMS.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.16%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.85%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

3.17%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

4.39%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

4.96%

-2.09%

Сравнение комиссий ECMS.DE и JREB.DE

ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMS.DE и JREB.DE

Ни ECMS.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECMS.DE and JREB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for ECMS.DE.

ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор