Сравнение ECMS.DE с IB26.DE
ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) and IB26.DE (iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECMS.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor while IB26.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, ECMS.DE returned 1.87% vs 2.18% for IB26.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECMS.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IB26.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMS.DE и IB26.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMS.DE показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IB26.DE с доходностью 0.88%.
ECMS.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB26.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMS.DE и IB26.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.21% | 3.37% | 3.99% | 3.55% |
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 0.88% | 2.79% | 3.68% | 3.19% |
Correlation
The correlation between ECMS.DE and IB26.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between ECMS.DE and IB26.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMS.DE vs. IB26.DE — Ранг доходности на риск
ECMS.DE
IB26.DE
Сравнение ECMS.DE c IB26.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMS.DE | IB26.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 11.70 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 54.81 | -51.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMS.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.01 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.62 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок ECMS.DE и IB26.DE
Максимальная просадка ECMS.DE за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки IB26.DE в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMS.DE и IB26.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMS.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -0.83% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -0.18% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.11% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.04% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMS.DE и IB26.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (IB26.DE) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ECMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB26.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMS.DE | IB26.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.51% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 0.72% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.43% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.43% | +1.44% |
Сравнение комиссий ECMS.DE и IB26.DE
ECMS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IB26.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMS.DE и IB26.DE
ECMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IB26.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECMS.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB26.DE iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 3.14% | 3.24% | 3.59% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ECMS.DE and IB26.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB26.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB26.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ECMS.DE.
ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor, while IB26.DE tracks Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ECMS.DE and 0.12% for IB26.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMS.DE и IB26.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор