PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLM.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - ECLM.DE is a Global Equities fund tracking the iClima Global Decarbonisation Enablers, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, ECLM.DE returned 37.06% vs -3.37% for EUDF.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

ECLM.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.15%
6 месяцев
17.28%
1 год
37.06%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.21%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		18.15%20.29%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%

Correlation

The correlation between ECLM.DE and EUDF.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

ECLM.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.12

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.04

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.17

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-0.39

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLM.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-19.51%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-19.51%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-14.05%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.19%

-6.55%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

8.29%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) составляет 6.50%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLM.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.95%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

22.54%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

29.15%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

30.89%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

30.89%

-7.54%

Сравнение комиссий ECLM.DE и EUDF.DE

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и EUDF.DE

Ни ECLM.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ECLM.DE and EUDF.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDF.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDF.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.

ECLM.DE is categorized as Global Equities, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор