Сравнение ECHMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | -0.39% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.61%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHMX и USMSX
ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ECHMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ECHMX
USMSX
Сравнение ECHMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.63 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 6.49 | -5.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.18 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 6.48 | -5.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 33.64 | -31.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.63 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 2.39 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.86 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между ECHMX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHMX и USMSX
Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 3.03% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECHMX и USMSX
Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -2.09% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -0.40% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -2.03% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.30% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.22% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.08% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHMX и USMSX
Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.22% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.40% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.69% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.70% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.74% | +3.59% |