Сравнение ECFHX с EGRIX
ECFHX (Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both mutual funds - ECFHX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ECFHX returned 3.58%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ECFHX charges 1.77%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности ECFHX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECFHX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции ECFHX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 3.58% против 6.56% соответственно.
ECFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.58%
EGRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам ECFHX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECFHX Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund | 0.47% | 3.54% | 6.21% | 9.73% | -4.11% | 3.71% | 1.79% | 7.01% | -0.77% | 3.60% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.67% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between ECFHX and EGRIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between ECFHX and EGRIX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECFHX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
ECFHX
EGRIX
Сравнение ECFHX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECFHX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.53 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 5.92 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 21.41 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECFHX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 5.63 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.32 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ECFHX и EGRIX
Максимальная просадка ECFHX за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECFHX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECFHX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -14.17% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.86% | -3.37% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.98% | -3.37% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.24% | -10.18% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.47% | -14.17% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.84% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.93% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECFHX и EGRIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) составляет 0.51%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что ECFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECFHX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 3.20% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 3.54% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.03% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 3.97% | -0.35% |
Сравнение комиссий ECFHX и EGRIX
ECFHX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECFHX и EGRIX
Дивидендная доходность ECFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности EGRIX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECFHX Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund | 5.95% | 6.36% | 6.38% | 5.62% | 4.02% | 2.48% | 2.92% | 4.08% | 3.64% | 3.09% | 3.39% | 3.54% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.24% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
ECFHX and EGRIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGRIX has higher volatility (0.93%) compared to ECFHX (0.51%). In terms of maximum drawdown, ECFHX dropped -34.41% vs EGRIX's -14.17%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECFHX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор