PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its total assets in a combination of income producing floating rate loans and other floating rate debt securities and high yield corporate bonds. It may not invest more than 20% of its total assets in unsecured high yield corporate bonds. The fund invests primarily in senior floating rate loans of domestic and foreign borrowers ("Senior Loans"). It secondarily invests in high yield, high risk corporate bonds.

ISIN
US2779115581
CUSIP
277911558
Эмитент
Eaton Vance
Дата выпуска
4 сент. 2000 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund

Часто сравнивают с ECFHX:
ECFHX с RSFYXECFHX с EHSTXECFHX с EGRIXECFHX с EIFAXECFHX с CAPIXECFHX с PSFIXECFHX с DSUECFHX с EIRAXECFHX с DFLYXECFHX с ETG

Доходность

График доходности ECFHX

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции ECFHX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECFHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) показал доход в 0.09% с начала года и 2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECFHX составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.27%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.62%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.12%
1 год
19.75%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ECFHX по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ECFHX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.15%-0.71%-0.18%1.07%0.44%-0.38%0.09%
20250.66%0.13%-0.90%-0.07%1.40%0.76%0.28%0.39%0.49%0.01%0.22%0.13%3.54%
20240.50%0.57%0.24%0.11%0.73%0.34%0.73%0.72%0.57%0.56%0.66%0.31%6.21%
20232.79%0.14%0.07%0.80%-0.29%1.70%1.22%0.24%0.08%-1.10%1.87%1.86%9.73%
2022-0.49%-0.39%-0.13%-0.82%-2.00%-3.35%2.85%0.48%-2.83%1.13%1.77%-0.23%-4.11%
20210.91%0.43%-0.24%0.46%0.43%0.55%-0.02%0.55%0.31%0.08%-0.49%0.67%3.71%

Метрики бенчмарка

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2000.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.47%) than losses (17.64%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.09%
Бета
0.04
R²
0.06
Участие в росте
21.47%
Участие в снижении
17.64%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ECFHX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ECFHX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ECFHX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECFHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECFHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECFHX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECFHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECFHX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECFHXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.19

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.18

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

9.54

-5.18

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.47$0.51$0.53$0.47$0.32$0.22$0.25$0.36$0.31$0.27$0.30$0.29

Дивидендный доход

5.97%6.36%6.38%5.62%4.02%2.48%2.92%4.08%3.64%3.09%3.39%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.00$0.18
2025$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2024$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2023$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.00$0.05$0.05$0.47
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund показал максимальную просадку в 34.41%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-34.41%дек. 2008 г.
1y 5mo1y 28d
2y 6moиюль 2007 г. - янв. 2010 г.
Обвал COVID2020
-19.47%март 2020 г.
2mo8mo 9d
10mo 9dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-7.24%июль 2022 г.
5mo 16d11mo 9d
1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Откат 2016 года2016
-7.22%февр. 2016 г.
8mo 15d5mo 1d
1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г.
Откат 2011 года2011
-5.28%авг. 2011 г.
2mo 23d5mo 5d
7mo 28dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

ECFHXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-56.78%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.86%

-9.10%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.98%

-18.90%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-25.43%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.47%

-33.92%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.36%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-10.71%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.07%

-1.52%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ECFHX

Добавьте Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ECFHX