Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) показал доход в -1.61% с начала года и 2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECFHX составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ECFHX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund: годовая альфа составляет 3.08%, бета — 0.04, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 06.09.2000.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.86%) было выше, чем в снижении (17.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ECFHX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.

ECFHX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund (ECFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund показал максимальную просадку в 34.41%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate & High Income Fund составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.