PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAR.L с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAR.L с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECAR.L returned 12.46%/yr vs 9.40%/yr for DRIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAR.L charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности ECAR.L и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAR.L показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

ECAR.L

1 день
-1.93%
1 месяц
20.58%
С начала года
57.85%
6 месяцев
59.03%
1 год
91.94%
3 года*
27.13%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAR.L и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		57.85%24.33%-0.93%27.09%-27.28%16.16%33.68%5.26%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%11.10%

Correlation

The correlation between ECAR.L and DRIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.68

The correlation between ECAR.L and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECAR.L и DRIV

Секторы
ECAR.L
DRIV

Технологии

66.1%
34.0%

Потребительский циклический сектор

28.6%
26.8%

Промышленность

4.8%
19.4%

Сырьевые материалы

0.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ECAR.L
66.1%
DRIV
34.0%

Потребительский циклический сектор

ECAR.L
28.6%
DRIV
26.8%

Промышленность

ECAR.L
4.8%
DRIV
19.4%

Сырьевые материалы

ECAR.L
0.2%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

ECAR.L

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ECAR.L

-

DRIV

-

Энергетика

ECAR.L

-

DRIV

-

Финансовые услуги

ECAR.L

-

DRIV

-

Здравоохранение

ECAR.L

-

DRIV

-

Недвижимость

ECAR.L

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

ECAR.L

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

ECAR.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAR.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECAR.LDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
3.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

6.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

23.32

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAR.L vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAR.L на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAR.L и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECAR.LDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ECAR.L и DRIV

Максимальная просадка ECAR.L за все время составила -42.77%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAR.L и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECAR.LDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-41.93%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.43%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-34.18%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-41.93%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.46%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-15.12%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.85%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAR.L и DRIV

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ECAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECAR.LDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

9.23%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

19.29%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

25.13%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

27.06%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

27.39%

-1.70%

Сравнение комиссий ECAR.L и DRIV

ECAR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAR.L и DRIV

ECAR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAR.L and DRIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

ECAR.L is categorized as Technology Equities, while DRIV is Global Equities. ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for ECAR.L and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAR.L и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор