PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EBUF returned 16.13% vs 19.88% for SFLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBUF и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и SFLR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%5.33%

Correlation

The correlation between EBUF and SFLR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between EBUF and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBUF и SFLR

Секторы
EBUF
SFLR

Технологии

36.9%
35.5%

Финансовые услуги

19.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Промышленность

7.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.7%

Сырьевые материалы

6.5%
2.1%

Энергетика

4.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

EBUF
36.9%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

EBUF
19.5%
SFLR
11.3%

Потребительский циклический сектор

EBUF
9.5%
SFLR
10.0%

Промышленность

EBUF
7.5%
SFLR
8.4%

Коммуникационные услуги

EBUF
6.9%
SFLR
11.7%

Сырьевые материалы

EBUF
6.5%
SFLR
2.1%

Энергетика

EBUF
4.1%
SFLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

EBUF
3.0%
SFLR
4.8%

Здравоохранение

EBUF
2.9%
SFLR
8.5%

Коммунальные услуги

EBUF
2.1%
SFLR
2.5%

Недвижимость

EBUF
1.1%
SFLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

EBUF vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.24

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.04

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

2.94

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.42

12.00

+24.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SFLR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.73

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EBUF и SFLR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBUFSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-12.13%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-6.79%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.74%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.66%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и SFLR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 1.69% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBUFSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.77%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

6.49%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

8.91%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

10.15%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

10.15%

-3.50%

Сравнение комиссий EBUF и SFLR

И EBUF, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и SFLR

EBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EBUF and SFLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to EBUF (1.69%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs SFLR's -12.13%.

On 1-year performance, SFLR leads with 19.88% vs 16.13% for EBUF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLR has performed better with a 19.88% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBUF and SFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for EBUF.

EBUF is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBUF и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор