PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

EBNK.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%6.68%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.84%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.84%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и XUSF.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.11

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.00

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.11

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-0.29

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.11

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и XUSF.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-16.88%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-14.66%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-11.60%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.13%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.62%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и XUSF.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.68%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.80%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

22.31%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

18.32%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.32%

+8.74%