PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBIT.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

EBIT.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBIT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EBIT.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBIT.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-21.88%-11.88%69.67%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, EBIT.TO показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

EBIT.TO

1 день
1.85%
1 месяц
5.14%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-41.28%
1 год
-21.84%
3 года*
32.34%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF CAD

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с CCCX-B.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с ETHR.TOEBIT.TO с ETC.TOEBIT.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий EBIT.TO и UTES.TO

EBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

EBIT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIT.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

2.13

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

2.80

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.72

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

11.31

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIT.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.13

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.44

-1.37

Корреляция

Корреляция между EBIT.TO и UTES.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT.TO и UTES.TO

EBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%.

TTM20252024
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		0.00%0.00%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%

Просадки

Сравнение просадок EBIT.TO и UTES.TO

Максимальная просадка EBIT.TO за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBIT.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-10.19%

-65.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.63%

-8.29%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.63%

-1.25%

-45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-2.63%

-30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

1.99%

+21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT.TO и UTES.TO

Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBIT.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

2.81%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

6.67%

+29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.68%

10.82%

+33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.10%

10.99%

+44.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

10.99%

+44.38%