Сравнение EBI с SPCT
EBI (Longview Advantage ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBI charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности EBI и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 8.84%.
EBI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 16.24% | 4.22% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
Correlation
The correlation between EBI and SPCT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. SPCT — Ранг доходности на риск
EBI
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBI c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и SPCT
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -7.17% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -1.49% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 9.24% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 9.24% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 9.24% | +8.28% |
Сравнение комиссий EBI и SPCT
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и SPCT
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPCT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.11% | 1.05% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and SPCT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
EBI has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.74% for SPCT.
They also come from different issuers: Longview and Liberty One. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для EBI и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор