Сравнение EBI с GXLC
EBI (Longview Advantage ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EBI is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EBI charges 0.24%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EBI и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
EBI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBI и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 14.30% | 4.15% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EBI and GXLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EBI
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBI c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и GXLC
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -9.08% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.40% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.56% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 13.78% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.78% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.78% | +4.05% |
Сравнение комиссий EBI и GXLC
EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и GXLC
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and GXLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Longview and Global X. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EBI и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор