PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBABX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBABX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBABX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.44%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EBABX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 6.32% соответственно.

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с EINFXEBABX с AAIIXEBABX с SSASXEBABX с LCTRX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EBABX и EGRIX

EBABX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Доходность на риск

EBABX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

5.18

-3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

6.98

-5.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.39

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

5.93

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

24.80

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

5.18

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.15

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.29

-0.52

Корреляция

Корреляция между EBABX и EGRIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и EGRIX

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EBABX и EGRIX

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBABXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-14.17%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.13%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-10.18%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-14.17%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.12%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.85%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) составляет 1.59%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EBABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBABXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.97%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.67%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.00%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.95%

+0.73%