Сравнение EBABX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EBABX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBABX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции EBABX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.93% соответственно.
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBABX и BCPIX
EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
EBABX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
EBABX
BCPIX
Сравнение EBABX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBABX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.35 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.61 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.79 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBABX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EBABX и BCPIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBABX и BCPIX
Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BCPIX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок EBABX и BCPIX
Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBABX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -22.43% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.58% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -15.19% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | -15.19% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.87% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.28% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBABX и BCPIX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EBABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBABX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.43% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.37% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.97% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.16% | +0.52% |